Ea Forex Handels Scalper Ea

Scalper EA Detta är en recension av en av mina privata EAs I8217m som används i min portfölj. Jag brukar inte som scalpers men de är mycket användbara under vissa förutsättningar. Denna forexrobot är en scalper som titeln själv föreslår, den handlar på pullbacks som de flesta scalpers gör men jag är till skillnad från andra scalpers den här robusta och pålitliga eftersom den fungerar även vid högre spridda. Den körs på EURUSD, M30 tidsram. De flesta scalpers misslyckas eftersom stoppförlusten är väldigt stor medan vinsten tar mycket små. Det tar 10-15 vinner bara för att täcka en enda förlust, ja, det här är inte fallet, den minsta vinsten tar 15 pips och den större tillåtna stoppförlusten är 51 pips. Det tar bara 3 segrar att täcka en förlust och denna forexrobot vinner mycket mer affärer som förlorar. Noggrannhet. Effektivitet. Mäklare sida TP och SL. Mycket mer vinner än förluster. Högre än 1,3 pips spridda tillåtna. Detta kallar jag en effektiv scalper. Strategin Det handlar om att dra tillbaka under höga volatilitetsförhållanden. Om priset sjunker långsamt (låg volatilitet) efter en hållbar rörelse upp då plötsligt återkommer en lång utlöses. Om priset går upp efter en tidigare trend ner, faller sedan igen (hög volatilitet) då en kort utlöses. Ta vinst och slutförlustnivåer Det öppnar positioner i slutet av nuvarande ljus, men det stänger dem vid behov, det väntar inte på att det nuvarande ljuset stängs för att avsluta handeln. Ta vinst och sluta förlust är också mäklare sida och därigenom skydda kontot om VPS stängs av eller om internetanslutningen är förlorad. Ta vinst: mellan 15 och 40 pips Stopp förlust: mellan 30 och 50 pips Till skillnad från andra scalpers, sluta förlust och ta vinst har nästan samma värden, så det behöver bara 2-3 vinster för att återställa en förlust. Backtests and statistics 13 år backtests: Scalper EA backtests Totalt antal handlar: 1111 Vunna pips: 5458 Maximal drawdown: 246 pips Maximal drawdownlängd: 379 dagar (mer än 1 år) Genomsnittliga poäng per år: 419 Vunna trades: 75 Tappade handlar: 25 Maximalt antal på varandra följande vinster: 28 Maximalt antal förluster i följd: 5 Genomsnittliga efterföljande vinster: 5 Genomsnittliga efterföljande förluster: 1 Genomsnittlig vinsthandel: 20 pips Genomsnittlig förlusthandel: 42 pips Backtests visar att alla år är lönsamma, utom 2007: Scalper EA års vinst Robusthetsanalys 1. 1111 handlar under 13 år räcker för att backtesterna anses vara giltiga ur denna synvinkel även om det inte handlar mycket ofta. 2. Backtest visar 572 långa affärer och 539 korta affärer, fördelningen är nästan lika stor vilket är bra 3. Vinsten är nästan lika fördelad över åren och det här är också en bra sak. 4. Det överensstämmer med mina personliga robusthetskriterier: Real Profit Ratio (RPR) (WFER Total vinst i pips) antal år för backtest) MCWCS WFER Walk Forward Efficiency Ratio MCWCS Monte Carlo Sämsta Fall Scenario (MC-analys utförs med den bäst utvalda parametrar som utgångsbas) Om RPRlt0.5 ska EA kasseras. Om RPRgt0.5 OCH RPRlt0.6 blygsam prestanda om RPRgt0.6 OCH RPRlt0.8 bra prestanda om RPRgt0.8 en utmärkt EA I detta fall är RPR 0,9 en utmärkt EA. Du kanske undrar varför använder jag denna konstiga formel. Jag använder den eftersom den respekterar följande: 8211 pengar görs i framtiden, inte tidigare, för att se hur denna EA ska bete sig i framtiden, utför jag först en WFR-analys. Den totala vinsten av pips som gjorts i backtests multipliceras med Walk Forward Efficiency Ratio vilket vanligtvis är mindre än 1 eftersom vi i det verkliga livet förväntar oss mindre pips än i backtests. 8211 MCWCS (Monte Carlo Worst Case Scenario) visar oss det värsta scenariot vi kan förvänta oss. 8211 Min formel är inget mer än antalet pips vi kan förvänta oss i maximal drawdown i verkligheten i pips som visas av MCWCS. Min scalper EA passerar definitivt detta. 5. Det överlever på ett korrelerat par som USDCHF utan några justeringar. Nackdelar Utdragslängden är ganska hög, backtests visar en maximal drawdown längd på mer än ett år och ingen har tålamod att vänta så mycket. Men drawdownlängden är en vanlig expertrådgivare problem. Mer än 95 av dem har en förlängd uttagsperiod och svaret är mycket enkelt: marknadsförändringar, det kan inte trenden hela tiden. Så under svängperioderna överlever EA bara. Hur man använder det jag kan bara göra sig av med en utmärkt EA bara för att ibland marknaden inte trenden. Det rätta valet är att bygga en mångsidig strategiportfölj. Min portfölj (den här trendföljaren är en del av den visas bara 3 månaders utdrag, den maximala drawdownlängden är 3 månader onlyScalper EA Det verkar som om jag oavsiktligt snubblat in i en scalping-strategi. Jag lade upp reglerna högst upp på sidan för dem som inte ger dig någon uppmärksamhet om hur jag utvecklade expertrådgivaren. Varning: detta EA kan inte möjligen tjäna på vida sprittningar. Följ inte den här metoden om din broker8217s spridning och genomförande glider med mer än 2 pips. Scalper EA Trading Regelschema: EURUSD 5 minuters SMA Period: 200 Moving Average Envelope: 1.0 av SMA Style: Kontrautvecklingsskalper Inträdesregler Om priset korsar och stänger under det undre kuvertet, köper du då på marknaden. Om priset korsar och stänger över det övre kuvertet, så sälj du kort vid Avsluta reglerna Om priset korsar och stänger ovanför det undre kuvertet, avslutar du sedan länge på marknaden. Om priset korsar och stänger under det övre kuvertet, avslutar du kort på marknaden. Observera att scalper-strategin använder s samma kuvert för inmatning som det gör för utträde. Distributionen av avstånd runt det glidande medlet är klibbigt när priset sträcker sig långt ifrån SMA. Skärmbilden från NinjaTrader visar att handelar går in och springer runt det undre kuvertet. Få koden för MetaTrader 4 eller NinjaTrader. Varför strategin fungerar. Den ursprungliga avsikten för denna forskning försökte avslöja en handelsstrategi baserad på prisövergången för glidande medelvärde. De flesta handlare tycker om avstånd när det gäller pips. Pips är giltiga för allmänna sammanhang. Problemet med att modellera en strategi baserad på pips är att meningen med en pip8217s rörelse förändras över tiden. Med tanken till extrema längder, värderades ett pip i 1999 när euron lanserades runt 0,80 knappast jämfört med today8217s pris på 1,30. Att hålla diskussionen om procentandelar bidrar till att fixa meningen med en idé som 100 pips under långa perioder. Jag ville visualisera hur priset i allmänhet beter sig i förhållande till det rörliga genomsnittet. En anpassad NinjaTrader-indikator som mitt programmeringslag skrev samlar och analyserar data i ett Excel-kalkylblad. Excel tillåter mig att rita ett diagram över hur ofta priset sträcker sig ifrån 200-talet enkelt glidande medelvärde. Frekvensen av procentuella avstånd från SMA 200 på EURUSD. Kurvens lutning böjer när priset sträcker sig längre från det glidande medlet. När du flyttar vänster till höger längs den horisontella axeln är lutningen brant till 0,75. En kink i kurvan bildas vid den punkten. Längden på linjen plattas väsentligt från den punkten framåt. En stor sluttning innebär att priset kommer att vara var som helst men här på nästa stapel. En platt linje innebär att priset isn8217t kommer att gå någonstans. Avståndet är klibbigt på den nivån. Scalping på en rörlig marknad är inte meningsfull. It8217s först när vi identifierar det klibbiga prisförhållandet på 1 bort från det glidande medlet som kör en scalper EA är meningsfullt. Scalper EA Backtest-resultat Jag utvecklade strategin i NinjaTrader med data från 2011. Min blindperiod var 2012, vilket var data som strategin aldrig såg i utveckling. Det var ett rent gåttestprov. Resultat utan spridningskostnader Resultat: 5 740 på 108 handlar handel 1 standardparti per signal Profitfaktor: 2,18 Procentnoggrannhet: 83,33 NinjaTrader-backtest, M5 EURUSD för 2011 utan handelskostnader Resultat med 2 pip spridningskostnader Resultat: 1 420 på 108 handlar handel 1 standardparti per signal Profitfaktor: 1,24 Procentnoggrannhet: 65,74 A 2 pip spridning väger väsentligt prestanda Skalperen EA är otroligt känslig för två antaganden: Spridning och glidning. Jag antar att någon som följer denna metodik handlar hos en välrenommerad mäklare med bra utförande. Backtesten antar att den kombinerade kostnaden för både spridning och genomsnittlig glidning är 2 pips. Om din mäklare inte utför exekvering och sprider sig inom det 2-pip-fönstret, handla inte denna strategi. Jag förväntar mig inte att du går bort en vinnare. Gå framåt utan resultat Spridning: 1 960 på 34 handelar handel 1 standardparti per signal Profitfaktor: 4,38 Procentnoggrannhet: 88.24 NinjaTrader-backtestet visar resultat från 2012 på EURUSD M5. Vad är scalping Scalping refererar till en kortsiktig handelsstil. Vinsterna är mycket små och förekommer en stor andel av tiden. När förluster inträffar tenderar de att vara flera gånger större än en typisk vinnare. Det höga antalet vinner lockar handelare från alla ränder. Tanken att konsekvent tjäna vinster gör handeln roligare och tilltalande. Traders med erfarenhet, vilket oundvikligen innebär näringsidkare som har drabbats av förluster, finner också den höga procentuella vinstgraden tilltalande. Det gör det emotionella lidandet mycket mindre svårt. Den känslomässiga komponenten som lockar handlare till scalping-strategier leder till ologiska affärsbeslut. Handlare ställer behovet att vinna ofta över lång sikt måste förvänta sig en vinst. Alltför många scalping-expertrådgivare använder sig av den höga vinnande procenten. De flesta misslyckas med att presentera en tydlig och uppenbar anledning till att det är bra att hårbotten. EURUSD kostar normalt 2 för att handla en mini-lot. Många scalpers sätter smala vinstmål mellan 1-5 pips, vilket är värda 1-5. Tradern spenderar 2 för att göra 1-5. Om detta var ett vanligt företag skulle det vara slutet på spelet. Du vinner. Spelet begränsas endast av antalet handlade platser. Handel, till skillnad från andra företag, leder ofta till förluster. It8217s mycket möjligt att bygga en expertrådgivare som kan vinna handel gratis men förlorar när kostnaderna går in på bilden. Det bästa exemplet är skillnaden i scalper EA backtests för 2011. Det första testet visade en procentuell noggrannhet av 83 utan att inkludera spridningen. Att lägga till spridningen till den andra backtesten minskade noggrannheten till 65. Handelskostnaderna gör hela skillnaden i scalping. Många scalping-strategier lever och dör baserat på deras handelskostnader. Noggrannheten minskade eftersom alla affärer var tvungna att subtrahera spridningskostnaden från sina simulerade vinster. Antalet affärer som vred från vinst till förlust på grund av en 2 pip-spridning visar hur många affärer som utnyttjas av de smalaste marginalerna. Ju smalare vinstmarginalen är desto känsligare blir en strategi att sprida kostnaderna. Tror du att jag borde ha övervägt andra idéer i strategin Föreslå några sätt att förbättra i kommentarfältet nedan. Eftertanke Denna serie ledde till sist till en lönsam handelsstrategi. Om du gillar att läsa igenom resan, föreslår jag att du läser artiklarna i följd Andrew Gee säger Tack för koden, räddade mig några timmar med att skriva Metatrader-koden. Jag gjorde en snabb analys, jag tog 6 månader av EURUSD och AUDUSD från första halvåret 2012. Under min backtests svävde spridningen strax runt 2pips. Med min Money Management predictive models service skrev jag, den returnerar 17 gånger mer än avkastningen från en fast 0,1-storleksstorlek. Shaun, skicka mig dina handelsresultat och jag lägger den i min prediktiva penninghanteringsmodell så att du kan se vad du skulle ha returnerat. Min pengarhantering använder komplexa beräkningar som kelly formler, z-poäng etc. Konceptet är emellertid lätt att förstå. Om det förutsäger positiv avkastning ökar det mycket storleken på storleken, om man förutser storm närmar sig eller i en storm reducerar sedan mycket storlek väsentligt. Det gör det här under de senaste 7 branscherna. skål, Andrew G Mycket cool I8217m på väg till Kansas City för att prata på toppmötet trader8217s. Jag vann8217t kunna få tillbaka det till dig tills jag kommer tillbaka, vilket kommer att vara tidigt nästa vecka. Tack för att du delar din forskning. Hej Shaun, som du skrev att du skulle vilja ha lite inmatning kanske det här kan lägga till något. Det påminner mig om en radstrategi som jag har sett några år tillbaka. Det använde en ema 200 som en trend, ovanför endast lång och under endast kort. Inom denna trend tog det handlar baserade på motprissättning för rsi, överlåtna (för långa) och överköpta (för en sälja) med hjälp av rsi. Avsluta det på den första stapeln som stänger i vinst, med en utgång baserad på en atr med multiplikatorn. Men den här strategin hade en sak som fungerade bra prestationsvis, men kanske inte det bästa alternativet om r: r. När prisåtgärderna fortsatte öppnades handeln för högst 3 på varandra följande ljus och hade båda en ATR-stopp för endera av dem och använde vinsten per stearinljus som stängdes på vinst. Det arbetade på längre tidsramar 1h4h och upp, såg aldrig ett test på lägre tidsramar. Kanske kan du lägga till något så och se om det gör något bra. Det fungerade på de flesta par, råvaror, index och lager så länge spridningarna var täta. Det enda var att i värsta fall skulle du bygga upp en position tre gånger den genomsnittliga positionen och den beräknade vinsten var inte i relation till det förutvalda stoppet. Du skulle avsluta på första ljuset i vinst (irrelevant vad vinsten skulle vara) eller avsluta vid atr-stoppet. Jag vet inte, it8217s lite som din strategi och jag vet att den fungerade då och då, live och i backtestning (slippa och sprida med). Bra förslag. Påminn om detta om några veckor. We8217ll sätta detta på docket för strategier att granska. Bra artikel Det visar verkligen att du förstår vad du pratar om jag kunde inte hitta information om de olika parametrar som är tillgängliga för användare när du bifogar EA till ett diagram: Jag förstår att de alla är ganska självförklarande, men jag skulle vilja använda dem ett bakomstopp men jag är osäker på vad jag ska ställa TrailStart och TrailAmount till. Vilket sortiment skulle du rekommendera för dessa specifika inställningar Hur skulle det skilja sig mellan 4 och 5 siffra mäklare (t. ex. jag har 5 siffror, säger jag 50 istället för 5) Vad skulle egentligen säga 5 genomsnitt 8211 5 pips Jag hoppas att du kan maila mig ett svar på att jag får det. Tack för kommentarerna. Trail Start flyttar din stoppförlust till breakeven när du handlar är lönsam av åtminstone Trail Start pips. Stoppförlusten spårar sedan av Trail Amount pips för varje extra Trail Amount pips av vinst. Exempel: Trail Start 20 Trail Amount 5 Stop-förlusten flyttas till breakeven när en handel är lönsam 20 pips eller mer. Därefter låses EA i varje extra pips av vinst. När vinsten är 20 pips, flyttas stoppet till 0. När vinsten är 25 pips, flyttas stoppet till 5. När vinsten är 30 pips, går stoppet till 10. Jag rekommenderar inte att du använder en stoppförlust. It8217s finns bara där för personer som vill använda en. EA anpassar automatiskt till 5-siffriga mäklare. Du don8217t behöver ändra några inställningar. BARRY APPS säger HI Shaun, jag bor här i Australien. Jag har just hittat din webbplats och jag är väldigt intresserad av SCALPER EA. Jag har en HF-Scalper, från BJF TradingCanada. Men det gick bra under Demo-testet och sedan. har inte varit i vinst. Vänligen meddela om jag kan ladda ner din EA och prova den. Jag har ett ECN-livekonto med IC Markets, Australien med mycket god latens. Med vänliga hälsningar, Barry Tack för din kommentar. Skalperen EA är en ledig bortgång. Du kan registrera dig på denna sida och EA kommer att skickas till dig. Jag gillar den grundläggande strategin för denna strategi. Jag tror att du har tagit något mycket värdefullt genom att analysera kinken i lutningen på SMA-kuvertet. Jag sprang runt 7 års backtests för några olika instrument och märker rutinmässigt att max. lossen nästan alltid är större än maxvinsten. Har du gjort några förbättringar på denna strategi sedan den publicerades. Jag har ett par idéer att ändra på så att både skarvförhållandet och glidningen kan förbättras8230 Skulle vara väldigt intresserad av att göra några ändringar i denna strategi med dig om du fortfarande uppgraderar det här och I8217m är mycket nyfiken om denna strategi har gått vidare i 2014 .. Tack för dina kommentarer. Du är korrekt att de maximala förlusterna alltid är större än de maximala vinsterna. It8217s något som går hand i hand med handel innebär reversering. I8217m alla öron om du gillar att föreslå några filter. Alla mina aktuella forskningsinsatser ägnas åt QB Pro. vilken är den starkaste strategin i mitt stall. Tack för gåvan till scalper EA. Jag kommer att vilja veta vilken siffra jag ska sätta som vinst, sluta förlust, spår start och spår beloppForex Real Profit EA Forex Real Profit EA Vill du skapa hemsida Hitta gratis WordPress Teman och plugins. Jag måste erkänna att jag inte är ett stort fan av scalpers i allmänhet och I8217m är ännu mindre attraherad av pre-asiatiska sessionskalper på grund av de likviditetsproblem som kan observeras under den tiden på dagen, problem som ofta återspeglas i utvidgad spridning, glidning och requotes. Jag antar att min motgång är mestadels orsakad av EA-marknadens nuvarande tillstånd: Över hela världen fanns det mycket mycket dåliga översvämningar på senare tid och det verkar som om EA-scenen försöker hålla fast vid att översvämma med scalpers. De flesta av dessa är kloner av Megadroid eller Fapturbo och i stället för att köpa en av dem, är det förmodligen bättre att du handlar med bindningar genom att peka på diagrammet för att skapa riktning. Men nu och då visar en original scalper upp och jag tror att Forex Real Profit EA ska falla in i denna kategori. Vid det här laget måste du ha funderat på att it8217s är en pre-asiatisk session scalper: EA ska handla mellan 21 och 23 GMT beroende på US DST men mer information om det senare. Som parentes, om du undrar, US DST är i kraft mellan andra söndagen i mars och den första söndagen i november. Roboten är utrustad med uppsatta filer för handel med EURUSD, USDCHF, USDCAD, EURCHF, EURGBP, GBPCHF och EURCAD på M15-tidsramen. De största skillnaderna mellan paret är trendfiltrets användning, vinstmålet och den tillåtna maximala spridningen. I manualen nämns också CADCHF som en lönsam symbol men för att jag inte fick någon uppsättning fil för det och eftersom Dukascopy inte har kryssdata för det (för att inte tala om att många mäklare don8217t bär det) bestämde jag mig för att hoppa överprövning av det här valutaparet. Det lurar på marknaden och tålmodigt väntar på sin handelstid och väger tyst en kanal ut ur flera Bollinger-band och en annan bultig wizardry8230 När handelssessionen kommer, beräknas signaler utifrån den nuvarande kanalen och avtryckaren dras en eller flera den andra ganska mycket som många andra scalpers, den stora skillnaden är att hela shebang kommer ut ganska lönsamt. Som säkerhetsåtgärder har Forex Real Profit EA några grundläggande inbyggda nyheter undvikande i form av hårdkodade framtida datum med pressmeddelanden av stor betydelse och det har också det ovannämnda trendfiltret som ska sätta ut trades mot den underliggande trenden. Stoppförlusten är inställd på 100 pips för alla par som den körs på, men inställningen för vinstutjämning varierar, från 9 på USDCHF och EURCHF till så hög som 30 pips på EURCAD. Detta ger en beräknad risk: belöningsförhållande som sträcker sig från omkring 11: 1 till cirka 3: 1 beroende på vilken valuta du8217ar körs på. Emellertid kommer EA att stänga sina positioner för det mesta innan de når stoppförlusten om marknaden går emot det, vilket leder till en risk: belöningsförhållande som observeras på livekonton på cirka 3: 1. Expertrådgivaren har inga problem med NFA-reglerna, eftersom det inte öppnar mer än en handel samtidigt för varje valutapar, så det är mycket mäklarevänligt från denna synpunkt, men it8217 är ganska känsligt för att sprida sig (och följaktligen slippa och kräva) som du kommer att kunna se från backtests. Författaren rekommenderar att det körs på en ECN-mäklare och med goda skäl. It8217s värt att nämna att EA har kort varaktighet, de flesta branscher stänger på mindre än 2 timmar. Än en gång står vi inför en produktwebbplats som är ganska enkel, utan någon marknadsföringskampanj som du förmodligen blev van vid, till exempel 8220live8221-videor, falska testimonials och liknande. Det verkar vara en trend i den meningen: mest lönsamma EA som jag granskade nyligen har webbplatser utan mycket marknadsföringskryp. Jag måste bekänna: den enkla, vänliga webbplatsen och de levande resultaten är de viktigaste faktorer som slutligen bestämde mig för att skriva översynen, med fokus på sin beprövade levande prestanda. På vilket sätt finns det två livekonton som finns där och jag ska ta mig friheten att lägga till sina widgets här. För det första har vi ett Alpari UK-konto som8217 springar lite längre än ett år vid tidpunkten för detta skrivande (it8217s aktiv sedan början av februari 2010) med en totalavkastning på nästan 80 och en drawdown över 6, med ett riskabelt förhållande av 3,2: 1 och en vinstfaktor på 1,56: För det andra har vi ett MB Trading-konto som kör Forex Real Profit EA sedan 18.05.2010, vilket måste ha kört något annat före startdatumet för framåtprovet, vilket resulterar i ett 8220omfattande uttalande8221 meddelande på mt4i om du kolla in detaljerna. It8217s är värt att notera att eftersom it8217s är ett MB Trading-konto, körs it8217s med den maximala tillåtna hävstången på 1:50. Den här har en bankad retur på över 90 i två tredjedelar av den tid som den första behövde till 80, men det har också en ökad drawdown på 16,8 för att gå med det: bortsett från dessa finns det några 2000-2010 backtests (väl 2007-2010 för EURCAD och 2003-2010 för GBPCHF) och en demoversion av roboten som kan laddas ned genom att registrera sig på forumet. Parametrar There8217s en massa tidsinställningar som gör att du kan konfigurera EAs handelssession med en minutupplösning samt en automatisk GMT-funktion. Om du vill experimentera med optimering har du allt du behöver: stoppavståndet, vinstmålet och tidsinställningarna. Du kan självklart ändra partiets storlek manuellt eller konfigurera en risk och aktivera pengarhantering. Som standard konfigureras EA-inställda filer med risk 3, vilket är ett ganska förnuftigt värde som jag kommer att använda på live-forward-testkontot. Även om it8217s inte rekommenderas, kan du inaktivera 8220hard8221 SL amp TP och låta EA använda sina interna dynamiskt beräknade värden. Du kan också spela med max tillåten spridning och glidning men jag skulle inte ställa dem högre än de är. There8217s en InvisibleMode inställning som låter dig köra EA med SL amp TP kontrolleras helt på klientsidan, vilket du bara bör aktivera om din mäklare verkar skuggig. Som jag nämnde i strategibeskrivningen är there8217s också ett trendfilter som kan aktiveras eller inaktiveras, men what8217s intressant är att även om det redan är NFA-kompatibelt, har EA ett NFA-alternativ som gör det möjligt att köra det med andra EA på en mäklare som implementerar NFA-restriktionerna i kunden. Om du aktiverar den här inställningen försöker EA inte öppna positioner som skulle säkra befintliga verksamheter som styrs av andra EA. Den sista av de intressanta parametrarna är en inställning för fri marginalskydd för kontot. Detta konfigurerar ett tröskelvärde och Forex Real Profit EA öppnar inte några ytterligare affärer om marginalanvändningen kommer dit. Jag föreställer mig att denna inställning kan bli väldigt praktisk med 1:50 hävstångseffekt. Det är vanligtvis 75, så EA borde vara ganska säkert oavsett din mäklare. Backtesting utanför USA DST (så under vintern), rekommenderar författaren att köra den på två diagram, en med 21-22 GMT som handelsintervall och övriga 22-23 GMT. För detta ändamål levereras två uppsatta filer med olika magiska tal för varje par. Under USA DST (sommartid, från mitten av mars och slutar i början av november) rekommenderar författaren att köra den på ett enda diagram med dubbel risk mellan 21 och 22 GMT. Naturligtvis stötte jag på några svårigheter med att backtesting den här på grund av hela DST-saken. Jag frågade författaren och rekommendationen var att köra den på 21-22-intervallet hela året, förutsatt att DST är aktiverat, vilket I8217m är ganska säkert för historikcentrumsdata, så det var det första jag gjorde: jag sprang 10 års backtests med 21-22 GMT inställningsfilen för att få ett vagt första intryck. Ring mig Tvivlar Thomas om du vill, men jag slutade inte där: Jag körde också samma backtests med 22-23 GMT-filen och slutade slutligen köra alla typer av backtest med alla uppsatta filer och du kommer att se resultaten Nedan. Var beredd att lägga till mycket slitage på ditt mousewheel medan du rullar ner genom den här artikeln. Om du inte fick en kaffe, nu är det dags att gå för det. Ta också ett mellanmål medan du är där. Fortsätt, jag använde standardinställningarna, inaktiverar AutoGMT och justerar driftstimmarna för att rymma broschyrer GMT offset. FXT-filerna skapades och utfördes i en GO Markets terminal. För spridningarna använde jag GO-marketsgenomsnittet för den asiatiska sessionen de senaste veckorna, inte bara för att8282 där jag öppnade live-forward-testkontot som kör Forex Real Profit EA, men också för att det passar syftet: spridningarna är bra, men lite högre än ECN-spridningar, vilket är perfekt sedan there8217s ingen kommission i dessa historia centerbacktests. Precis som en anteckning, på grund av den stora mängd backtests i den här artikeln, kommer jag att avstå från att kommentera var och en av dem individuellt. Real profit EA 5.11, historia center data för 1999-2011, EURUSD M15, spridning 1,4, ingen provision, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, historia center data 1999-2011, EURUSD M15, spridning 1,4, ingen provision, 22-23 GMT set Real profit EA 5.11, historia center data 1999-2011, USDCHF M15, spridning 2,4, ingen provision, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, historia center data 1999-2011, USDCHF M15, spridning 2,4, ingen provision, 22 -23 GMT set Real vinst EA 5.11, 1999-2011 historia center data, USDCAD M15, spridning 2,6, ingen kommission, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, historia center data 1999-2011, USDCAD M15, spridning 2,6, ingen provision , 22-23 GMT set Real vinst EA 5.11, 1999-2011 historia center data, EURCHF M15, spridning 3,9, ingen provision, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, historia center data 1999-2011, EURCHF M15, spridning 3.9, ingen provision, 22-23 GMT set Real vinst EA 5.11, historia center data för 1999-2011, GBPCHF M15, spridning 5,6, ingen provision, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, historia data 1999-2011, GBP CHF M15, spridning 5,6, ingen kommission, 22-23 GMT set Real vinst EA 5.11, historia center data för 1999-2011, EURGBP M15, spridning 2,6, ingen provision, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, historia 1999-2011 data, EURGBP M15, spridning 2,6, ingen kommission, 22-23 GMT set Real vinst EA 5.11, historia center data för 1999-2011, EURGBP M15, spridning 4.7, ingen provision, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, 1999-2011 historia center data, EURGBP M15, spridning 4.7, ingen kommission, 22-23 GMT set Se diagrammen bredvid varandra så är det snabbt uppenbart att 22-23-intervallet fungerar bättre än 21-22, med det lilla undantaget av GBPCHF där det tog lite mindre vinst. Men det undantaget går bara för att bekräfta regeln: den hade en övergripande jämnare balanskurva. Men let8217s hoppa inte till några slutsatser, men ovanstående backtests utfördes med hjälp av Metaquotes historia center data som är av en ganska dålig kvalitet. Uttagningen var mycket låg i alla backtests, men det kan ses att överallt (med undantag för GBPCHF backtests igen) resulterade den relativa nedräkningen av att köra Forex Real Profit EA på 21-22 GMT-intervallet är högre än utbetalningen på 22-23 intervall. Den maximala observerade var 7,32 euro i USD 21-22 jämfört med 4,77 på EURUSD 22-23. Mitt nästa steg skulle naturligtvis backtesting på tick-data och här8217s där jag stötte på ett problem: there8217s är ingen DST för Dukascopys historiska data. För att kunna göra det på ett korrekt sätt fortsatte jag att lägga till DST-funktioner i det skript som exporterar FXT-filerna, vilket resulterar i en uppdatering som nu är tillgänglig för nedladdning på fältdatasidan. Om du undrade tidigare hur kommer jag att veta exakt när börjar US DST och slutar, har du ditt svar nu: it8217s eftersom jag var tvungen att göra lite forskning för det hela. Resultatet är att manuset nu stöder aktivering av DST i FXT-filen enligt den amerikanska konventionen eller alternativt enligt de europeiska reglerna. Eftersom it8217s rekommenderade att köra Forex Real Profit EA på en ECN-mäklare försökte jag reproducera ECN-villkoren så nära som möjligt. Så, förutom att aktivera DST, menade detta att skapa FXT-filer med en kommission som jag satte till 0,8 pips och med normaliserad max spridning som hittades på ECX-servern av FxOpen under hela den asiatiska sessionen under de senaste veckorna. Observera att jag använde normaliserad maximal spridning, inte genomsnittet, så testen som körs med fast spridning och provision är verkligen något slags worst case scenario. Om du undrar hur jag fick spridningsinformationen, relaterade it8217s till ett annat projekt av mig som jag troligen kommer att avslöja någon gång under de följande månaderna. Förutom backtesten med provisioner och fasta spridningar, sprang jag också samma backtest med GO Markets genomsnittliga spridningsprojekt och utan kommission för att se vad skillnaden skulle vara mellan ECN och non-ECN. Om det inte är tillräckligt, körde jag också backtestet med 0,8 pips provision och realtidsdata. Alla dessa är båda på 21-22 GMT-intervallet samt 22-23 GMT-intervallet. Feltdata-backtestningarna kördes med AutoGMT satt till falskt och med standard trading timmar, GMT-offset för data var 0 (väl, förutom DST när data hade en kompensation av UTC1 för att säkerställa en korrekt drift av EA). Jag kommer att försöka gruppera handeln med par och tidsintervall så att du enkelt kan jämföra resultaten. EURUSD 21-22 GMT Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURUSD M15, spread 1.0, commission 0.8, 21-22 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURUSD M15, spread 1.4, no commission, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURUSD M15, Dukascopy spread, commission 0,8, 21-22 GMT set EURUSD 22-23 GMT Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURUSD M15, spridning 1,0, commission 0,8, 22-23 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURUSD M15, spridning 1,4, ingen provision, 22-23 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURUSD M15, Dukascopy spread, commission 0,8, 22-23 GMT set USDCHF 21-22 GMT Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, USDCHF M15, spread 1.8, commission 0.8, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data , USDCHF M15, spridning 2,4, ingen provision, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, USDCHF M15, Dukascopy spread, commission 0,8, 21-22 GMT set USDCHF 22-23 GMT Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, USDCHF M15, spread 1.8, commission 0.8, 22-23 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, USDCHF M15, spread 2.4, ingen provision, 22-23 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, USDCHF M15, Dukascopy spread, commission 0,8, 22-23 GMT set USDCAD 21-22 GMT Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, USDCAD M15, spread 2.3, commission 0.8, 21-22 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, USDCAD M15, spridning 2,6, ingen provision, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, USDCAD M15, Dukascopy spread, commission 0,8, 21-22 GMT set USDCAD 22-23 GMT Real vinst EA 5,11 , 2007-2011 tick data, USDCAD M15, spread 2.3, commission 0.8, 22-23 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, USDCAD M15, spridning 2,6, ingen provision, 22-23 GMT set Real vinst EA 5.11 , 2007-2011 tick data, USDCAD M15, Dukascopy spread, commission 0,8, 22-23 GMT set EURCHF 21-22 GMT Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURCHF M15, spridning 2,9, provision 0,8, 21-22 GMT sätta Real vinst EA 5.11, 2007-2 011 tick data, EURCHF M15, spridning 3,9, ingen provision, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURCHF M15, Dukascopy spridning, kommission 0,8, 21-22 GMT set EURCHF 22-23 GMT Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURCHF M15, spridning 2,9, provision 0,8, 22-23 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURCHF M15, spridning 3.9, ingen provision, 22-23 GMT set GBPCHF 21 -22 GMT Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, GBPCHF M15, spridning 5,6, ingen provision, 21- 22 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, GBPCHF M15, Dukascopy spridning, provision 0,8, 21-22 GMT set GBPCHF 22-23 GMT Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, GBPCHF M15, spridning 4.1, provision 0.8, 22-23 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, GBPCHF M15, spridning 5,6, ingen provision, 22-23 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, GBPCHF M15, Dukascopy spread, Commission 0.8, 22-23 GMT set EU RGBP 21-22 GMT Realt resultat EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURGBP M15, spread 2.0, commission 0.8, 21-22 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURGBP M15, spread 2.6, ingen provision, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURGBP M15, Dukascopy spread, commission 0,8, 21-22 GMT set EURGBP 22-23 GMT Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURGBP M15, spridning 2,0, kommission 0,8, 22-23 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURGBP M15, spridning 2,6, ingen provision, 22-23 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURGBP M15, Dukascopy spread, commission 0.8, 22-23 GMT set EURCAD 21-22 GMT Real vinst EA 5.11, 2008-2011 tick data, EURCAD M15, spread 3.8, commission 0.8, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, 2008-2011 tick data , EURCAD M15, spridning 4,7, ingen provision, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, 2008-2011 tick data, EURCAD M15, Dukascopy spread, commission 0,8, 21-22 GMT set EURCAD 22-23 GMT Realavkastning EA 5.11, 2008-2011 tick data, EURCAD M15, s pread 3,8, commission 0,8, 22-23 GMT set Real vinst EA 5.11, 2008-2011 tick data, EURCAD M15, spread 4.7, ingen provision, 22-23 GMT set Real vinst EA 5.11, 2008-2011 tick data, EURCAD M15, Dukascopy spread, commission 0.8, 22-23 GMT set Det första jag letade efter och bekräftat är att 22-23 GMT-backtesten verkligen ger mycket bättre resultat än sina 21-22 GMT-motsvarigheter. Den här gången är även GBPCHF en bättre. Mot bakgrund av dessa tester tror jag att 22-23 GMT är lätt det bättre tidsintervallet att köra EA. Viktigt redigera 10.05.2011: Enligt användarna (se kommentarer nedan) och författaren, mot bakgrund av de senaste ändringarna (det fanns flera nya versioner sedan jag skrev artikeln) är intervallet 21-22 GMT bättre för EA. Jag har ändrat timintervallet för mitt framåtprov och jag kommer att låta det handla med sitt standardintervall för tillfället, åtminstone tills jag får chansen att göra några fler backtests av min egen med den senaste versionen. Let8217s ta en titt på skillnaderna mellan de simulerade ECN-backtestema (lägre spridning med 0,8 pips provision) och STP backtests (högre spridning, ingen provision). I många fall kom STP backtests ut bättre. Varför Eftersom för par med låg spridning som EURUSD kommer 0,8 pips-provisionen att kosta per handel över kostnaderna per handel för en STP-mäklare. En sak att komma ihåg när man utför denna jämförelse är att spridningarna jag använde för ECN-mäklare var normaliserade maximivärden medan för NDDSTP-mäklaren var de genomsnittliga. Vi jämför det värsta ECN-fallet till det genomsnittliga STP-fallet, så mer eller mindre jordnötter och äpplen, men till slut, om vi utför samma procedur i genomsnitt gentemot medelvärdet tror jag att STP skulle komma in inte långt efter. Frågan som naturligtvis följer är att se dessa skillnader är det verkligen värt att köra det på en ECN-mäklare Och mitt svar skulle vara: Ja, så länge du har en tillräckligt hög balans för att ha råd med pengarhantering med en mycket stor ökning av 0,1 . Flytta på, let8217s jämföra de verkliga spridningsbacktesten mot de fasta spridningsbacktesten. I varje enskilt fall var sakerna ganska värre och jag frågade mig själv: hur kommer jag som om jag nämnde i EURClimber-översynen. Det är känt att Dukascopys historiska dataspridningar är bredare än ECN-mäklarnas nuvarande spridningar, eftersom Dukascopy-data är ganska gamla och spridningen tillbaka 2007 var inte vad de är idag. Ändå ville jag se vad som är den genomsnittliga spridningen som orsakar detta så jag slutade skriva en liten EA för detta. När backtested beräknar detta EA ett dynamiskt spridmedel för en vald tidsperiod och spammar loggen med den. Bara om någon behöver det, är det tillgängliga för nedladdning. I8217ll skapa ett litet spridningsbord med alla spreads jag använde och värdena resulterade från backtesting av AverageSpread EA som nämnts ovan på FXT-filer med Dukascopy-spreads. Än en gång är ECN-spridningarna FxOpen-normaliserade maximala spridningar från den asiatiska sessionen, medan STP-spridningarna är de genomsnittliga spreadarna för GO Markets för den asiatiska sessionen. It8217s syns lätt att i det allra bästa fallet var den genomsnittliga Dukascopy spridningen lika stor som den normaliserade ECN max spridningen för hela sessionen, inte bara det intervallet. Dessutom var det bättre fallet: 21-22-intervallet. Spridningarna för 22-23-intervallet är så mycket högre, det är skrämmande. Som det verkar, tyvärr är de verkliga Dukascopy-spridningarna inte särskilt användbara för oss, eftersom that8217s definitivt inte är de spridningar som vi handlar idag. It8217s är bara naturligt eftersom vissa data är nästan 4 år redan, men från och med nu kommer jag att tänka två gånger innan jag testar ett EA med historisk spridningsdata, helt enkelt för att handelsvillkoren numera är så mycket bättre. Sammanfattningsvis kan vi lika gärna ignorera de riktiga spreads backtests jag sprang. Jag skulle dock inte stanna här. Vad trodde du att testa-fest var över Nope, det var inte lätt att komma undan det. Eftersom det har tagit mig lång tid att skriva detta, borde det också ta lång tid att läsa den. Tala om vilka, jag lagade denna artikel i ca 2 veckor redan och jag sprang över 100 backtests totalt. Så, som du kanske kommer ihåg, före trängseln av backtests nämnde jag att författaren rekommenderar att köra både inställningsfilen för 21-22 GMT och inställningsfilen för 22-23 på två olika diagram utanför DST (så under vintertid). Och här stod jag inför ett nytt problem: Hur selekterar jag selektivt ett EA under en viss årstid Av någon anledning kom det mig omedelbart till mig omedelbart att jag helt enkelt kan släppa frikostdata för årets DST-tid då genererar FXT, men när jag kom fram till den här lösningen var allt som krävdes en liten modifikation av skripten och jag kunde exportera några gimpade FXT-filer och utför endast backtesten under den önskade perioden på året. Självklart, återigen jag fortsatte att backtest både 21-22 set och 22-23 set för att jämföra resultaten lite. Jag körde bara dessa på ECN-data eftersom jag bara vill jämföra de två tidsintervallen mot varandra. EURUSD 8211 utanför DST Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST hoppas över, EURUSD M15, spread 1.0, commission 0,8, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST hoppas över, EURUSD M15, spridning 1,0, kommission 0,8, 22-23 GMT set USDCHF 8211 utanför DST Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST hoppas över, USDCHF M15, spread 1.8, commission 0.8, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 kryssa data, DST hoppas över, USDCHF M15, spridning 1,8, kommission 0,8, 22-23 GMT set USDCAD 8211 utanför DST Verklig vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST hoppas över, USDCAD M15, spridning 2,3, kommission 0,8, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST hoppas över, USDCAD M15, spread 2.3, commission 0.8, 22-23 GMT set EURCHF 8211 utanför DST Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST hoppas över, EURCHF M15 , spridning 2,9, provision 0,8, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST hoppas över, EURCHF M15, spridning 2,9, provision 0,8, 22-23 GMT set GBPCHF 8211 utanför DST Real pro passar EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST hoppas över, GBPCHF M15, spridning 4.1, kommission 0,8, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST hoppas över, GBPCHF M15, spridning 4.1, kommission 0,8, 22-23 GMT set EURGBP 8211 utanför DST Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST hoppade över, EURGBP M15, spread 2.0, commission 0.8, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST hoppade över , EURGBP M15, spread 2.0, commission 0.8, 22-23 GMT set EURCAD 8211 utanför DST Real vinst EA 5.11, 2008-2011 tick data, DST hoppas över, EURCAD M15, spread 3.8, commission 0.8, 21-22 GMT set Real vinst EA 5.11, 2008-2011 tick data, DST hoppas över, EURCAD M15, spridning 3,8, kommission 0,8, 22-23 GMT set och nu reglerade it8217s. Med det anmärkningsvärda undantaget för EURCAD har alla andra par visat sig bättre på 22-23 GMT-tidsintervallet, även när de körs exklusivt utanför DST. Eftersom det skulle vara helt överflödigt att köra EA två gånger med samma inställningar, slutade jag med ett beslut: trots att jag går med de officiellt rekommenderade inställningarna för de flesta av de EA som jag granskar använder jag mina egna inställningar i det här fallet. Jag kommer att köra Forex Real Profit EA på ett enda diagram, med 22-23 GMT-tidsintervallet runt om året. När det gäller risken kommer jag att använda 3 som levereras i den ursprungliga inställningsfilerna it8217s ett mycket förnuftigt värde även om vinsterna sannolikt inte kommer att bli spektakulära. För att äntligen få ett slut på backtesting-sektionen och för att ge dig någon form av resultat som lätt kan smältas, fortsatte jag att sammanfoga strategirapporterna för alla 7 paren för 22-23 tidsintervallet (än en gång bestämde vi att denna gav långt bättre resultat) från de simulerade ECN-backtesterna till ett enda uttalande. Conclusion I take pride into being sincere, so once more I8217ll be totally honest with you: I8217ve had my doubts about Forex Real Profit EA due to the performance in the backtests using tick data with real spread. In spite of spending a very long time writing code for this article and backtesting, I was somewhat unsure whether I should write a review or not, at least until I measured the real spreads in the backtests and found out that they8217re much higher than the spreads offered by brokers nowadays. On top of that, all my doubts were gone with the wind as soon as I8217ve taken one more look at the live account statements featured on the product website. On Alpari, it has over one year, over 1000 trades and over 1000 pips 8211 now that8217s a truly impressive performance. Still, it8217s obviously a very picky robot when it comes to spreads, so if you decide to buy it, you should be very careful where you run it. Another thing that is to be expected is different performance from broker to broker. Even the author8217s live forward tests are exhibiting very different trades, so this will be the norm rather than the exception. The EA is sold as a yearly subscription priced at 199. While this may seem somewhat steep at the first glance, it8217s relatively low when compared to the almost 40 per month that you have to cough up for KangarooEA or EURClimber. The refund policy for Forex Real Profit EA is 30 days no questions asked. Coupled with the yearly subscription model, this makes me think that the author is in for the long run. Forward test As for my other recent reviews, I am attaching a live forward test account to this article. Even though it8217s definitely going to be eclipsed by the author8217s live accounts, I believe it8217s important to have an independent live forward test. This time, since the EA is very spread-sensitive, I used a GO Markets L-Plate account. For now, it8217s running v5.11 with risk 3 and with the set files that enable operation between 22 and 23 GMT. The forward test was started on 23.02.2010 and any updates to its configuration will be posted on the forward tests page Edit 25.02.2011: This is actually an older account that I used for forward testing a different EA some 1 year ago. I now configured myfxbook to correctly start analyzing starting from the date when Forex Real Profit EA was started on it. If you8217ve seen a weird balance curve with a lot of trades, that was the reason. Details and links Version used in backtesting: 5.11 demo Pairs: EURUSD, USDCHF, USDCAD, EURCHF, EURGBP, GBPCHF, EURCAD Timeframe: M15 Forex Real Profit EA homepage Buy Forex Real Profit EA Did you find apk for android You can find new Free Android Games and apps.